Değişken Periyodlu Hareketli Ortalama Tasarımı
Piyasalar non-lineerdir.
Doğrusal bir gelişme bulmak rastlantılara bağlıdır.Piyasaların bu non-linearitesini en iyi Dalga Teorisi açıklar.
Yatayda geçen 1. ve 2. dalgalardan sonra,sert başlayan 3.dalga trend yönünü haber verir,yatay hareketin bittiğini ilan eder ve yükselen volatiliteyle birlikte,bir tarafa kırılmayı getirir grafikte.
KTA’deki tg ler ise genelde, bu non –lineer piyasaya ; 4 işlemle bir araya getirilmiş kapanışın çeşitli aritmetik işlemlerini kapsayan ,tg formülleri ile yaklaşırlar.
Mesela ema4 dediğiniz zaman ,4 periyodluk ,kapanışın üstel ho sı ,volatilite ne olursa olsun,yatay hareket-trend durumu ne olursa olsun,fiyat çubuğuna hep sabit 4 katsayısı ile yaklaşır.
Bu probleme KTA’de, indikatör gecikmesi denir ve bu problem yüzünden trader tg ‘ler yardımıyla dip ve tepeyi bulamaz,çözümü çok güç bir ana problemdir.Çünkü ho nın periyodunu yükseltirseniz,kesişme dip ya da tepenin çok uzağında ve sonrasında gerçekleşir ve bir işe yaramaz.Eğer periyodu kısaltırsanız,sistem çok fazla işlem yapar ve yine performans düşer.
İndikatör gecikmesi probleminin önemli kaynağı,piyasadaki non-linearitedir.
Dip ve tepelere yakın ho periyodunu otomatik olarak düşüren ve trend oluştuktan sonra oluşan düzeltme ve /veya tepkilerde ho periyodunu, silkelenmemek maksadıyla arttıran otomatik bir düzen yapılabilir mi?
Eğer yapılırsa ,bu bir yerde tg gecikmesi problemini azaltan bir yaklaşım olur,dip ve tepeleri daha iyi yakalar ve trendlerde silkelenmez….
İndikatör gecikmesini azaltan ,değişken periyodlu bir ho tasarlanabilir mi?
Bakın ortadan kaldıran demiyorum,azaltan diyorum;eğer ortadan kaldıran deseydim,o zaman dip ve tepeyi bulan bir tg ya da ho geliştirmiş olurdum ,ki bunun adı da “holy grail” olurdu.
O zaman bu yazı da burada yayınlanmazdı…
Bu gecikmeyi azaltan bir ho tasarlamak istiyorum.
Değişken periyodlu ho tasarımı için
.
.
.
Konunun devamı için buraya tıklayınız….
Forumun kullanımı ve üyeliği tamamen ücretsizdir.