Forum yeterince incelendiğinde sistemli çalışma ve sistem kurma hakkında detaylı bilgilere sahip fakat hem konuların biraz dağınık olmasından hem de okuyucularım hazır sistem arayışında olduğundan yeterince forumu okuyup araştırmamasından dolayı "Sistem nedir? Nasıl kurulur?" şeklinde talepler gelmektedir. Bu konu balık tutmayı öğretme konusu olacak. Fakat önce bir konuya değinmemiz gerekiyor.

Herkes her ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayamaz. Nasıl etimizi kasaptan, sebze ve meyvemizi pazardan ya da manavdan alıyorsak bazı ihtiyaçlarımızı ücreti karşılığında çeşitli yerlerden temin ederiz. VOB piyasası için de sistem bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacınız karşılamak için iki seçeneğiniz bulunuyor.

1- Hazır olan bir sistemi manavdan sebze ve meyvenizi aldığınız gibi ücreti karşılığında satın almak. Sistem satın almak istiyorsanız http://www.google.com.tr adresine vob sistem yazın. Karşınıza bir sürü seçenek çıkacaktır. Bunları inceleyin ve ihtiyacınız karşılayacağına inandığınız bir sistemi satın alın. Bu sitede yayınlanmayan sistemlerle ya da sahipleri ile hiçbir ilgimiz yoktur.

Hazır sistemleri incelerken dikkat etmeniz gerekenler :

- Sistemin bütçesi sizin yatırım bütçenizin yarısından fazla olmamalı.
- Hiç bir sistemin geçmiş performansının gelecekte de aynı performansı sağlayacağını garanti etmediği bilinmelidir.
- Sistemin geçmiş performansı incelenmeli; bu sinyallerin gerçekliği ve doğruluğu ile uygulanabilirliği kontrol edilmelidir. Ne yazık ki bazı sitelerdeki performans sinyallerinde yatırımcıyı aldatıcı bilgiler verilmektedir. 53025-54375 arasında dalgalanan bir günde 55,000den kısa pozisyon açmış gibi gösterilmektedir. Ya da günsonu kapanışta gelen sinyal pratikte o fiyattan pozisyon açılamayacağı bilinmesine rağmen performansa o şekilde yansıtılmaktadır. Örneğin; 29.09.2008 tarihinde 44,975ten SHORT sinyali geldiğini varsayalım. Piyasa kapandığı için bu sinyal en erken ertesi gün sabahı gerçekten değerlendirlecektir. Fakat o günden beri görülen en yüksek seviye 43,875tir. Bu durumda performansın 1,100 puanı gerçekleştirilemeyecek hayali bir performans olarak kalacaktır.

2- Kendi sisteminizi arka bahçenizde sebze meyve yetiştirir gibi ücretsiz olarak kendiniz kurmak. Bunu konuda yardımcı olmak için de bu konu açılmıştır.

Sistemi meyve ağacına sinyallerini de meyveye benzetebilirz. Bu konuda meyve ağacının dikilip meyve verene kadar büyütülmesi anlatılacaktır. Artık meyveleri yiyip yememek size kalmış.

Bu konuyu zamanla geliştirip bitireceğim. O zamana kadar aşağıdaki konuları inceleyebilrisiniz.

• Borsa Yatırımcısının Dikkatine (IMKB, VOB ve Forex Yatırımları İçin Önemli Öğütler)
• VOB (Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası) Nedir, Ne Değildir, Nelere Dikkat Etmeli?
• VOBda Kazanmanın Püf Noktaları (clark)
• VOB Sinyal Sistemi 1 (Günlük MAV 5-22)
• VOBda Sistemli Çalışma
• VOB Dersleri

Bu Mesaj 15.12.2009 0:43:19 değiştirilmiştir. Değiştiren... : VOBiX.

VOB Sinyal Sistemi Nedir?

Sistem dediğimiz Veri Yayını Yapan Kuruluşlar ve Teknik Destek Hattı konusunda listesi yer alan veri yayını yapan kuruluşların programlarındaki anlık verilerin teknik analiz yöntemleriyle yorumlanarak bize alım satım seviyelerini bildirmesi konusunda yardımcı olmasıdır.

Bu yüzden öncelikle Matriks, Foreks, Euroline ve IBS yazılımlarından birine sahip olmanız gerekmektedir. Hangisi derseniz öncelikle Matriks (gelişmiş özelliklere sahip olmasından dolayı) ikinci olarak da kendi kullandığım Foreksi önerebilirim. Bu programları ya aylık ücreti mukabilinde kendiniz satın alacaksınız ya da işlem hacminiz yüksekse aracı kurumunuzdan promosyon olarak talep edebilirsiniz.

Bende Matriks olmadığı için anlatımlarımı Foreks programı üzerinden yapacağım.

Sistem size çeşitli fiyat seviyelerinden ALım ya da SATım sinyalleri üretecektir.

Unutulmamalıdır ki;

Her sinyal kârla sonuçlanmayacaktır. Zaman zaman zarar edeceksiniz. Bu zararlı işlemler yeri geldiğinde ard arda da gerçekleşebilecektir. Bu gibi durumda sistemden kopmamak gerekmektedir. Her gecenin sabahı olduğu gibi ard arda gelen zararlı işlemlerden dolayı bu zararları telafi edecek kârlı bir sinyal gelebilir ve bunu kaçırmış olabilirsiniz.

Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi Bıcırık Sistem 14.03.2008 - 14:15ten 16:05e kadar ardışık üç işlemde (-500, -1050, -1200 olmak üzere toplam üç sinyalde 2,750 puan zarar ettirmiş fakat ardından gelen tek sinyalde 3,475 puan kazandırarak hem bu zararları telafi etmiş hem de bunların üstüne 725 puan kazandırmıştır.

Çeşitli örnekler için VOB Sistemlerinin Performans Tabloları 2008 konusunda birebir anlık ve gerçek olarak uygulanabilirliği olan sistemlerimizin 2008 yılı performanslarına ulaşabilirsiniz. Ne zaman ne kadar kâr ettirmiş, ne zaman ne kadar zarar ettirmiş açıkça yazmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı sistemi performansı aylık bazda ya da vadeden vadeye ikişer aylık dönemlerde değerlendirilmelidir.

Bu Mesaj 08.03.2009 12:59:08 değiştirilmiştir. Değiştiren... : deks.

Sistem teknik analize dayalı olacağı için teknik analiz araçlarından faydalanacağız. Göstergeler (indikatörler) dediğimiz yardımcı araçların çıkış noktası fiyat çubuğudur. Fiyat çubuğunun Açılış(Open), Kapanış(Close), Düşük (Low), Yüksek (High) ve Hacim (Volume) değerleri baz alınır ve çeşitli hesaplama yöntemleriyle yeni sonuçlar üretilerek bu sonuçlara göre çizilen çizgilerden (doğru ve eğrilerden) belirli şartları karşıladığında alım satım sinyalleri ürettiği kabul edilir. Ne yaparsak yapalım sistemlerin iskeleti O, C, L, H ve V dir.

Örneğin Toplama Dağıtım Endeksi (Accumulation-Distribution Index, ADI) işlem hacmi ve fiyatlardaki hareketleri birleştirerek fiyatların trendinin sürüp sürmeyeceği konusunda fikir veren bir göstergedir. Hergünkü işlem hacminin belli bir oranı bir önceki günün kümülatif toplamına eklenir veye çıkarılır.

Eğer kapanış ( C ) günün en yüksek fiyatına (H) yakınsa günlük işlem hacminin (V) hesaplanan oranı kadar bir miktar bir önceki günün ADI değerine eklenir. Kapanış ( C ) günün en düşük fiyatına (L) daha yakınsa işlem hacminin (V) hesaplanan oranı kadar bir miktar bir önceki günün ADI değerinden çıkartılır. Gösterge bir dip yapıp yukarı dönerek yüksleişe başlarsa alım, tepe yaptıktan sonra düşmeye başalrsa satım kararı verilir.

Formülü aşağıdaki gibidir :

Cum((((C-L)-(H-C))/(H-L))*V)

Görüldüğü gibi öncelikle ((C-L)-(H-C)) bölümü hesaplanıyor. Burada (C-L) fiyat çubuğunun kapanış ( C ) değerinden fiyat çubuğunun en düşük (L) değeri çıkartılıyor.
Burada (H-C) fiyat çubuğunun en yüksek (H) değerinden fiyat çubuğunun kapanış ( C ) değeri çıkartılıyor. ikisinin farkı alınıyor.

Çıkan sonuç fiyat çubuğunun en yüksek değeri ile en düşük değeri arasındaki farka (H-L) bölünüyor.

Son bulunan değer de Hacim (V) ile çarpılıyor. Bu değerlerin kümülatif toplamı da bize ADI göstergesini veriyor.

Görüldüğü gibi her şey O, C, H, L ve V değerleri etrafında dönüyor. Kimi gösterge bunların tamamını kimi gösterge de birkaçı kullanmaktadır. Örneğin burada Açılış değeri (O) kullanılmamıştır.

"Tamam o zaman grafiği açalım ADIye bakalım dip yapar yukarı dönerse alalım tepe yapıp aşağı dönerse satalım" mantığı ilk görünüşte çok cazip olsa da uzun vadede faydasız olabilir. Yukarıda örneği verilen gösterge de dahil olmak üzere bir çok programda kullanılan göstergeler artık herkesin elinin altında bulunuyor ve herkes bunları takip ediyor.

Tek gösterge olduğunu ve herkesin onu takip ettiğini düşünürsek herkes alım bölgesinde alıcı olacak ama satıcı olmayacaktır. Bu yüzden piyasanın işleyişi aksayacaktır. Bu biraz uçuk bir örnek olsa da mantıken böyle gelişmektedir. Yapılan araştırmalarda tek bir göstergeye göre yapılan tradelerin uzun vadede baarısız oldukalrı görülmüştür. Sebebi çoğu kişi tarafından takip edilmesidir.

bunun için çok kişinin takip etmeyeceği yöntemlere başvurararak farklılık yaratmamız gerekecek ve sürüden ayrılacağız. Bunun için :
- Göstergelerin değerleri (parametreleri) değiştirilebilir.
- Birden fazla gösterge kombinasyonu kullanılabilir.
- Göstergenin yorumu değiştirilebilir.

---

Göstergeler hakkında daha detaylı bilgi için kütüphanemizin Teknik Analiz koridorundaki Göstergeler rafını inceleyebilirsiniz. Göstergeleri de anlatmaya başlarsam bu konu konuluktan çıkar kitap olur. Zaten piyasada yığınla kitap var.

En basitinden hareketli ortlamalardan bahsedelim. Programlarda standart olarak 5 ve 22 periyotluk basit hareketli ortlamalar veriliyor. Grafiğimzie sağ tıklayıp Gösterge Ekle > Moving Avarage (Hareketli Ortlama) diyince bu ikili grafik üzerindeki yerini alır.

Şimdi grafik üzerinde tekrar sağ tıklayalım ve parametre değiştir kısmına girip. 2. MAV değerini 0 yapalım. 22 yazan yeri 0 yaptık. Tamam diyince ekranda sadece 5 periyotluk basit hareketli ortlama kaldı. Şimdi bundan kaç farklı yorum çıkabileceğine bakalım.

- Kapanış değerinin ( C )hareketli ortlamaya (MAV) göre konumu. Kapanış fiyatı ( C ) MAVın altında ise satış, üstünde ise alış.
Al formülü : Cross(C,mov(C,5,S))
SAT formülü : Cross(mov(C,5,S),C)

- Açılış değerinin ( O ) hareketli ortlamaya (MAV) göre konumu. Açılış değeri ( O ) MAVın altında ise satış, üstünde ise alış.
Al formülü : Cross(O,mov(C,5,S))
SAT formülü : Cross(mov(C,5,S),O)

- En düşük değerin ( L ) hareketli ortlamaya (MAV) göre konumu. En düşük değer ( L ) MAVın altında ise satış, üstünde ise alış.
Al formülü : Cross(L,mov(C,5,S))
SAT formülü : Cross(mov(C,5,S),L)

- En yüksek değerin ( H ) hareketli ortlamaya (MAV) göre konumu. En yüksek değer ( H ) MAVın altında ise satış, üstünde ise alış.
Al formülü : Cross(H,mov(C,5,S))
SAT formülü : Cross(mov(C,5,S),H)

- En yüksek (H) ve en düşük (L) değerlerin hareketli ortlamaya göre konumu.
En düşük değer (L) MAV'ın üstündeyse alış, en yüksek değer (H) MAVın altındaysa satış.
Al formülü : Cross(L,mov(C,5,S))
SAT formülü : Cross(mov(C,5,S),H)

- Açılış (O) ve kapanış ( C ) değerlerinin hareketli ortlamaya göre konumu.
Açılış değeri (O) MAV'ın üstündeyse alış, kapanış değeri ( C ) MAVın altındaysa satış.
Al formülü : Cross(O,mov(C,5,S))
SAT formülü :Cross(mov(C,5,S),C)

- Hareketli ortalamanın (MAV=Moving avarage Value) yönü. Hareketli ortlama azalan eğilimli ise satış, artan eğimli ise ise alış yapılması.
Al formülü : When(mov(C,5,S)>Ref(mov(C,5,S),-1)
SAT formülü : When(mov(C,5,S)>Ref(mov(C,5,S),-1)
mov(C,5,S) = Kapanış fiyatlarının 5 peryotluk basit hareketli ortalaması.
Ref(mov(C,5,S),-1) = Bir önceki fiyat çubuğundaki kapanış fiyatlarının 5 peryotluk basit hareketli ortalaması.

Yazması zor geldi ama bu çeşitleme buradaki gibi 7 adetle sınrılı kalmaz. Tek hareketli ortlamaya göre geliştirilebilecek yorumlar hakkında fikir vermesi açısından koydum.

Yukarıdaki örnekte tek basit hareketli ortalama var. Hareketli ortlamanın şablonu mov(C,5,S) idi.

- Hareketli ortlamanın ilk şablonu C değerini O, L ve H olarak da kullanabilirsiniz.

- Hareketli ortlamanın ortasında yer alan 5 değeri var. Bu 5 değeri son 5 çubuğu dikkate alarak hesaplama yapar. Daha önceki çubukları göz ardı eder. Bu değeri de 1 ile 100 gibi bir sayı arasında değiştirebilrisiniz. Bu sayıyı ne kadar arttırısanız hassasiyeti azalacağı için sinyal vermesi o kadar gecikir. Ne kadar çok azaltırsanız da o kadar çok sinyal verir.

- Bu hareketli ortlamayı basit S olarak değil de üstel E ya da ağırlıklı W olarak da kullanabilriiz. O zaman alım satım seviyeleri ve fiyatları değişecektir.

Sadece hareketli ortalama türünü değiştimekten ziyade kullanılan zaman periyodunu da 5-10-15-20-30 dakika 1-2-3..n saat ya da 1-2-3....n gün olarak değiştirebilrisiniz.

Yukarıda bir hareketli ortalama vardı şimdi iki hareketli ortalamaya bakarsak yorum çeşidimiz daha da artacaktır.

Hareketli ortlamaya göre konuma bakarken.
- Birinciye göre konumuna
- İkinciye göre konumuna
- Her ikisine göre konumuna bakılabilir.

Referans değerin iki hareketli ortalama arasında kalması pozisyon kapatma sinyali olarak da kullanılabilir.

İki hareketli ortalama genelde kesişim olarak kullanılır. Hızlı olan hareketli ortalama yavaş olanı aşağıdan yukarı kestiğinde alım, yukarıdan aşağı kestiğinde ise satım olarak değerlendirilir.
Al formülü : Cross(mov(C,x,S),mov(C,y,S))
SAT formülü : Cross(mov(C,y,S),mov(C,x,S))

Burada x ve y değerlerine 1 ile 100 (örnektir bu sayıyı istediğiniz grafikte yer alan toplam çubuk sayısı kadar arttırabilrisiniz) arası değerler verebilirsiniz. Dikakt edilmesi gereken x değerinin y değerinden küçük olması gerektiğidir.

Hareketli ortalamaların kullanılması trendli piyasalarda çok güzel sinyaller üreten bir strateji olsa da yatay piyasalarda sık ve hatalı sinyaller üretmesi dezavantajı olarak görülmektedir.