İkili Sistem Kullanımı

Bazen yatırımcılar ellerindeki sistemlerin hangisini kullanacakları konusunda kararsız kalırlar. Bazen bir sistem diğerine göre daha iyi performe ederken diğer aylarda diğer sistemin gerisinde kalabilmektedir. Sitemizde de yayınlanan (şimdilik) 17 adet ücretsiz sistem olduğundan bazen hangisini tavsiye edersniz şeklinde sorular gelmektedir. Sitemizdeki sistemleri kullanmadan önce Ücretsiz VOB Sinyal Sistemleri Hakkında konusunu da okumakta fayda var.

Hangi sistem sorusunu çözmenin yolu iki sistemi ortak uygulamaktır.

Aşağıda altı farklı sistemin 2008 ve 2009 yılı toplam brüt getirileri ve işlem sayılarını gösteren bir tablo yer almaktadır. Görüldüğügibi bazı aylarda eksi yazan sistemelr ileriki aylarda bu durumu telafi edebilmekte ya da ilk dönemlerde iyi oalnalr ileriki dönemlerde performans kaybına uğrayabilmektedir.

İkili Sistem Kullanmanın İşlemlerde Uygulanması

Bir sistem diğeri iken açık pozsiyonu kapatmak yani long da short da taşımamak
İki sistem de iken pozisyon taşımak.
İki sistem de iken pozisyon taşımak.

İkili Sistem Kullanmanın Bİr Örnek ile Açıklanması

15,000TL teminatı olan bir yatırımcı 10 sabit kontratla Fast ve Medium sistemi kullanmaya karar vermiş olsun. Fast ve Medium Sistemin ikisi de cuma günü olduğundan bu yatırımcının düne uzun pozisyonla başlaması gerekiyordu. Dünden bugüne Medium pozsiyonu korumuştur fakat Fast sistem dün 14:15te 67,350den verdiğinde ikili sistem gereği sadece elindeki uzun pozsiyonları kapatması gerekiyordu. Fast ve Medium sistem ikilisini kulanan bir yatırımcının dün saat 14:15ten bu yana nakit olması gerekiyor.

İkili sistem kullanım sonucunda ay sonundaki getiri iki sistem getirsiini aritmetik ortlaması olacaktır. Örneğin Fast ve Medium sistem ikilisi

Eylül ayında kulanılsaydı Medium(+1,900) ve Fast (-1,550) puan getirdiğinden (1,900-1,550)/2=350/2=175 puan brüt getiri sağlanacaktır.

Kasım ayında kullanılsaydı Medium (+1325) ve Fast (+6,625) puan getirdiğinden (1,325+6,625)/2=8,000/2= 4,000 puan brüt getiri sağlanacaktı.

Net getiriler için komisyon masraflarını da düşmek gerekecektir. Herkesin aracı kurumu ve uygulanan komisyon oranı farklı olduğundan brüt olarak verdim.

Eylül ayında ikili sistem yerine keşke sadece Medium sistem kullansaymışım 175 puan yerine 1,900 puan kazanırdım diye düşünen bir yatırımcı Kasım ayı sonunda da keşke ikili sistem yerine sadece Fast sistemi kullansaymışım 4,000 puan yerine 6,625 puan kazanırdım diye düşünecekti.

Ya da Eylül ayındaki hareketten sonra sadece Medium Sistemi kullanmaya karar verseydi Ekim(6,550), Kasım(1,325) ve arlaık Ayında (1,550) toplam 9,425 puan brüt getiri sağlayacaktı. Ya da sadece Fast sistemi kullanmaya karar verseydi Ekim(2,750), Kasım(6,625) ve arlaık Ayında (6,000) toplam 15,375 puan brüt getiri sağlayacaktı. Görüldüğü gibi Eylül ayında Fast sistem eksi yazarken artı yazdığı için Medium sisteme odaklanmak uzun vadede daha fazla getiriden mahrum olmaya neden olabiliyor.

İkili sistem kullanımı durumunda ise son üç ayda (9,425+15,375)/2=24,800/2=12,400 puanlık brüt getiri sağlanması da mümkün olacaktı. Hem sistem seçiminde kararsız olanlar için hem de bir sistemi diğerini hedge etmek (korumak) yani filtrelemek için kullanmak isteyenler için bu tür ikili sistem uygulaması yapılabilir.

İkili sistemi yukarıda belirtitğim alım şartlarına(iki sistem de aynı yöndeyse o yönde pozisyon alıp sistmelerin birbirine ters kalmsı durumunda nakit kalarak) uymak kaydıyla tek hesapta kullanmanın getirisi ile iki sistemi de ayrı ayrı hesaplarda birbirinden bağımsız kullanmanın getirisi aynıdır. Ben tek hesapta takip edilmesini öneririm. Böylece size verilen işlem termianli, veri temrianli gibi ek hizmetleriniz işlem hacminiz düştü bahanesiyle kesilmez hem de iki işlem girerken daha pratik olur.

İkili sistem kullanımı konusunda akıllarda kalan soru işaretlerine son vermeye çalışayım.
Aşağıdaki açıklamalara rağmen anlaşılmayan kısım olursa sormaktan çekinmeyin.

1. Sistemin aylık örnek işlemleri :

Önceki aydan 52,750 uzlaşması ile short
01. Gün 52000 long
12. gün 53500 short
25. gün 54000 long şeklinde olsun ve ay sonu 56,000den uzlaşma gerçekleşsin.

Bu sistem;
İlk işlemden 52,750-52,000=750 puan kazanacak.
İkinci işlemden 53,500-52,000=1,500 puan kazanacak.
üçüncü işlemden 53,500-54,000=-500 puan kaybedecek ve
Uzlaşmadan 56,000-54,000=2,000 puan kazanacak.
Toplam 750+1,500-500+2,000=3,750 puan aylık getirsi olacak.

2. Sistemin aylık örnek işlemleri :
02. Gün 52500 long
17. gün 53000 short
26. gün 55500 long şeklinde olsun ve ay sonu 56,000den uzlaşma gerçekleşsin.

Bu sistem;
İlk işlemden 52,750-52,500=250 puan kazanacak
İkinci işlemden 53,000-52,500=500 puan kazanacak.
üçüncü işlemden 53,000-55,500=-2500 puan kaybedecek ve
Uzlaşmadan 56,000-55,500=500 puan kazanacak.
Toplam 250+500-2500+500= -1,250 puan aylık götürüsü olacak.

Şimdi bu iki sistemi ikili sistem olarak kullanalım.

01. gün iki sistemiz de önceki aydan 52,750 seviyesinden kısada idi. İlk sinyal 01. gün ilk sistmeimizin 52,500seviyeisndne uzuna geçmesi şeklinde geliyor. İki sistme birbirine ters düşüyor çünkü ikinci sistem hala kısa. Bu yüzden bu sinyali nakite geçemk için kullanıyoruz. 52,750-52,000=750 puanlık bir kazancımız oluyor.

02. gün ikinci sistem 52,500den uzuna geçtiğinde birinci sistem bir gün önceden uzuna geçtiğinden iki sistem de uzun pozsiyonda olacaktır ve ikinci sistemin uzun siyal ile uzun açmamız gerekecektir. Yani ikili sistemin ilk işlemi 02. gün 52,500den uzun olacaktır.

Her iki sistemden de 12. güne kadar sinyal gelmiyor. 12. gün birinci sistem 53,500den kısa sinyali veriyor. İkinci sistem hala uzun olduğundan kısa pozisyon açmıyoruz ama iki sistem birbirine ters düştüğünden nakit kalıyoruz yani mevcut uzun pozsiyonumuzu kapatıyoruz. İkinci işlemimiz 12. günde 53,500den nakite geçmek olacaktır. 02. gün 52,500den açılan uzun pzosiyon 12. gün 53,500den kapatılarak +1,000 puan kazanılmış oldu.

12. gündne sonra gelen ilk sinyalimiz 17. günde ikinci sitemden 53,000 short şeklinde geliyor. Biz iki sistem birbirine ters olduğundan nakitteydik. 17. günde gelen sinyalle ikinci sistem de birinci sistemin yanına geçiyor ve ikisi de kısa olduğundan 17. günde ikinci sistemden gelen bu sinyalle 53,000den short açıyoruz.

Bundan sonraki ilk sinyal 25. günde ilk sistemden 54,000 long şeklinde geliyor ve sistemler yine birbirine ters düşüyor çünkü birinci sistem hala kısada. Demekki 25. günde birinci sistemden gelen bu son sinyalle 54,000den nakite geçmemiz gerekiyor. 17. günde ikinci sistemden gelen sinyalle 53,000den açtığımız kısa pozsiyonu 25. günde ilk sistemden gelen sinyalle 54,000den kapatarak (53,000-54,000=)-1,000 puan zarar ediyoruz.

İki sistem birbirine ters olduğundan diğer sinyali bekliyoruz böylece iki sistem de aynı yönde olacak ve yeni pozisyon açılacak. Beklediğimiz diğer sinyal 26. günde 2. sistemden 55,500 long şeklinde geliyor. İlk sistem uzunda idi ama ikinci sistem kısa olduğundan nakit bekliyorduk. Bu sinyalle iki sistem de uzuna geçtiği için 26. günde 55,500den uzun pozisyon açıyoruz.

Ay sonuna kadar başka sinyal gelmediğinden 26. günde 55,500den açılan uzun pozsiyonlarımızla ay sonunda 56,000den uzlaşıyoruz ve (56,000-55,500=)500 puan da uzlaşma nedeniyle kazanıyoruz.

İkili sistemin işlemlerine baktığımızda ilk günkü işlemden +750 puan, 12. günkü işlemden +1,000 puan, 17. günkü işlemden -1,000 puan ve uzlaşmadan +500 puan olmak üzere toplamda 750+1,000-1,000+500=1,250 puanlık aylık getiri sağlandığını görüyoruz.

Sonuç olarak :
Birinci sistemin aylık getirisi +3,750 puan idi.
İkinci sistemin aylık getirisi -1,250 puan idi.
iki sistemin aylık geitrilerinin aritmeyitk ortlaması için iki sistmein aylık getirilerilerini toplayıp ikiye bölmeemiz gerekiyor. Yani iki sistemin aylık getir toplamını (+3,750-1,250) şeklinde toplayarak +2,500 puan olarak buluyoruz. Ortlamayı alma işlemini tmamalamk için de bu rakmaı ikiye bölüyoruz ve 2,500/2=1,250 puan sonucuna ulaşıyoruz.

Peki ikili sistmein aylık getirsi ne kadardı? 1,250 puan. Yani değişen bir şey yok.Geçmiş performans tabloalrından da bu şekilde inceldiğinizde ikili sistemin toplam getirisinin kullanılan sistemlerin toplam getirilerinin aritmetik ortalamasına eşit olduğunu görebilirsiniz....

Nakit kalınan dönemlar için açıklama :

Nakit kalma şartımız sistmelerin birbirine ters olduğu dönemlerdir. Yani bir sistem kısada diğer sistem uzunda olacaktır. Örneğin 45,000 seviyesinden sistemler biribirine ters düşmüş olsun.

Nakit kalınan dönemlerde bir sistem kısada diğer sistem uzunda olduğu için;
A-) Fiyat artarken uzun sistemin elde ettiği kazanç kadarını kısa sistem zarar olarak yazacağı için toplam getirsii sıfır olacaktır.
- Fiyat 46,000 olduğunda uzun sistem (46,000-45,000=)+1,000 puan kısa sistem (45,000-46,000=)-1,000 puan yazacaktır. Nette (1,000-1,000=) 0 puan.
- Fiyat 47,250 olduğunda uzun sistem (47,250-45,000=)+2,250 puan kısa sistem (45,000-47,250=)-2,250 puan yazacaktır. Nette (2,250-2,250=) 0 puan.

B-) Fiyat azalırken kısa sistemin elde ettiği kazanç kadarını uzun sistem zarar olarak yazacağı için toplam getirsii sıfır olacaktır.
- Fiyat 44,000 olduğunda uzun sistem (44,000-45,000=)-1,000 puan zarar yazarken kısa sistem (45,000-44,000=)+1,000 puan kâr yazacaktır. Nette (-1,000+1,000=) 0 puan.
- Fiyat 43,250 olduğunda uzun sistem (43,250-45,000=)-1,750 puan zarar yazarken kısa sistem (45,000-43,250=)+1,750 puan kâr yazacaktır. Nette (-1,750+1,750=) 0 puan.

Toplam getirinin sıfır olması ile nakit kalmak arasında bir fark yoktur. Çünkü ikisinin sonucunda da net bir getiri ya da götürü oluşmaz.