Üssel Hareketli Ortalamalarla Basit Bir Sistem Tasarımı

Hareketli ortalamaların kesişimi ile al-sat üreten sistemler en bilinen ve belki de en çok kullanılan sistemlerdir. Bu tip sistemlerde, daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz temel sinyal üreteci, karar bloğu ve filtre yapılandırması yoktur. Sistemlerde genel olarak kapanış değerlerine ( C ) bakılır. Oysa barların yüksek (H) ve düşük (L) değerleri de, kapanışlar kadar olmasa da önemlidir. VOB 30 endeks kontratları için geçerli olmak üzere;

1) Biz sistemimizde kapanışa ( C ) değil, ağırlıklı olarak kapanışa ancak yüksek ve düşük değerlere de bakacağız. Yani çağıracağımız değer C değil (L+H+2*C)/4 olacak. Yani 3 ayrı büyüklüğün (C,L,H) ama 4 parçalı toplamın aritmetik ortalamasını almış olduk.

2) Hareketli ortalama olarak basit (S) değil üssel (E) hareketli ortalamayı kullanacağız.

3) Küçük periyot büyük periyodun 4'de 1'i olacak. (Bu rastgele bir seçim değildir, 1inci maddede belirtilen hususla da dolaylı olarak ilgili olmak üzere geometri ile ilgili bir açıklaması vardır ama bu şu an konumuz değil. Ancak bu konuyu araştırmak isteyenler için, periyotlardaki 20dk/5dk, 60dk/15dk oranının 4 olduğunu ve bu periyotlarda tasarlanan sistemlerin enteresan bir şekilde senkronize başarı gösterdiğini ipucu olarak verelim)

4) Bunu 15 dakikalık grafikte optimize edelim. Matriks System Tester'a Yazacağımız Formül;

AL/AÇIK POZ. KAPA : Cross(MOV((H+L+2*C)/4,opt1,E),MOV((H+L+2*C)/4,4*opt1,E))

SAT/AÇIĞA SAT : Cross(MOV((H+L+2*C)/4,4*opt1,E),MOV((H+L+2*C)/4,opt1,E))

Opt1 değeri olarak tüm kriterlerle bakıldığında 28-29-30 değerlerinin iyi olduğunu görürüz. En iyi getiri 28'de olmamasına rağmen biz onu tercih ediyoruz. Neden? 28 değeri ile sistemi 5-10-15-20 dakikada da çalıştırdığınızda birbirine çok yakın getiriler göreceksiniz. Diğer yandan spot30 endekse uyguladığınızdada benzer görüntüler elde edeceksiniz. Bu sistemin "geçmişin resmini çizmediğini ve mütevazi ama istikrarlı getiri" sağladığını söyleyecektir. Aynı manzarayı, 15 dakikada en çok getiriyi sağlamış görünen 29 değerinde göremeyeceksiniz. Bu sistemin çokca bilinen ve kullanılan ve Matriks'dede hazır sunulan hareketli ortalama sistemlerinden farkı, çok daha az sayıda sinyal üretmesi, stabil olması ve bu yönleriyle yatırımcı psikolojisini zorlamamasıdır. Aslında 28 sayısını Optimizasyon yapmadan önce de bekliyorduk. Meraklı gözler 28 ve 7 (28/4=7) üzerinde de çalışsınlar. Enteresan bulgulara ulaşacaklar.

Formülün son hali;

AL/AÇIK POZ. KAPA : Cross(MOV((H+L+2*C)/4,28,E),MOV((H+L+2*C)/4,112,E))

SAT/AÇIĞA SAT :Cross(MOV((H+L+2*C)/4,112,E),MOV((H+L+2*C)/4,28,E))

Risk yönetimi kurallarında da açıkladığımız üzere, yüksek kaldıraç kullanmak riskinizi arttıran bir unsurdur. Hareketli ortalamalarla sinyal üreten sistemlerin tek işlemde max. kayıp değerleri görece yüksek olduğu için, bu tip sistemlerde düşük kaldıraç kullanımı daha da önem kazanmaktadır. Bu sistemde bu değer %-3.37 dir.

Çağrılacak verinin (H+L+2*C)/4 olması durumunda küçük periyodun büyük periyoda oranının 1/4 seçilmesinin avantajlarını, 28 ve 112 günlük üssel hareketli ortalamaları günlük grafik üzerinde çizdirerek görebilirsiniz. Kritik günlerde ve endeks değerlerinde bu yaklaşımın hep doğru tarafta olacağını göreceksiniz.

Kaynak: Vobmatriks 03.12.2009