Sistem Geliştirme Akış Diyagramı

GİRDİ/VERİ

Veri sağlayıcı firmadan hazır olarak gelen fiyat ve fiyatla ilişkili diğer bilgilerdir.

SORGU VE SKOR BLOĞU

Analist tarafındna seçilen koşullar serisidir. Ham olarak fiyatla ilgili olabileceği gibi indikatörlerle ilgili koşullar da söz konusu olabilir. Örneğin CC(14)>50, Cross(RSI(12),RSI(24)), Cross(Dema(c,3),Dema(c,7)) v.b. Bunları rastgele örnekler olarak verdim. Bu koşullar bu kadar basit değil doğal olarak. Her analist, geçmiş verileri, her piyasa tipi için mutlaka istatistiki anlamlı sonuçlar üretecek şekilde analiz etmelidir. Bu analiz esnasında her analist çok sayıda iyi sorgu yaratacak ipuçlarını elde edecektir.

Bu koşulların herbirinin gerçekleşmesi durumuna +x puan, gerçekleşmemesi durumuna -x puan atanmış olsun. Eğer belirli bir skalaya bağlı olarak ikiden fazla olası durum söz konusu ise bu kez +x,0,-x gibi puanlar atanması söz konusu olacaktır. Her bir sorgu kendi puan ölçeğine sahip olabileceği gibi bunlar farklıda olabilir. Örneğin CC(14)>50 ise +1 değilse -1 atanabilir ancak eğer -150 dende küçük bir değerdeyse 0 atanabilir. RSI(12)'nin RSI(24)'ü yukarı kesmesi durumu 1 aksi her durum 0 olabilir. Ancak bir kez daha hatırlamak gerekir ki 1, 0, -1 sayılarına mahkum değiliz. Taşıdıkları anlam ve öneme göre bunlara farklı skorlar atanabilir. Atanacak değerler esasen yapıalcak Optimizasyona bağlıdır.

Bu sorgulardan çıkan değerler toplanır ve basit aritmetik ortalamaları alınarak en yüksek değeri 100, en küçük değeri -100 olarak normalize edilmiş bir skala ile dönüştürülür. Sözün özü sorgu bloğundan -100 ile +100 arasında bir değer çıkacaktır (K).

SKOR KART/İLK KARAR BLOĞU

Bir önceki aşamada çıktı olarak elimizde olan K değeri, -100 ile +100 arasında dalgalanacaktır. Belirlenen eşik seviyesinin yukarı yada aşağı kesilmesi ile ön AL/SAT sinyali üretilecektir. Yine opsiyonel olarak alınan bir pozisyonun kapatılması için eşik seviyeler tanımlanabilir. Bu yaklaşım karı maksimize etmek amacını taşır. Amaç; ana sinyal değişmediği halde (al yada sat), dalgalanmalardan faydalanmak veya bu eşik seviyeleri açık pozisyon kapamak için kullanıp, tekrar pozisyon almak için bir sonraki ana sinyali beklemektir. Bu yaklaşım doğal olarak "pozisyon" taşınmayan zamanlar yaratacaktır. Örneğin alış yaptık, pozisyonu kapattık, daha sonra K eğer P yi aşağı geçerse satış yapacağız veya aşağı hareket etmeden yeniden A'yı yukarı keserse tekrar uzun pozisyon alacağız.

FİLTRE BLOĞU

Tüm sistemin en önemli yapıtaşı -bence- budur. Filtreler "gürültü" olarak nitelenecek hatalı sinyalleri eleyerek analiste iki katkıda bulunur.

* Karı maksimize eder
* Psikolojinizi ve motivasyonunuzu ayakta tutar ve disiplinden kopmanıza nedne olacak hatalı sinyal serilerini minimize eder.

Diğer yandan iyi tasarlanmamış filtreler yatırımcıyı çok olumsuz noktalara sürükleyebilir. Karşıt pozisyonların Filtrelerinin "simetrik" olması gerektiğini unutmayınız. Örneğin sisteminizde "flat" pozisyon yoksa (yani AL ile Açık Pozisyon Kapa'nın) ve (SAT, Açığa SAT'ın) koşulları aynı ise ve siz AL koşulunda RSI'nın 70 den büyük olmasını filtre olarak kullanırken SAT için RSI nın 30'u aşağı kesmesini koşul olarak kullanıyorsanız, sisteminiz "patlayacaktır".

Yukarıdaki yapıya uygun bir sistem tasarlama işinden gözü korkan analistin, iki şeyin birbirini "kros etmesiyle" çalışan, internette bol bol örneği bulunan veya matriksde hazır sunulan sistemlerle yollarına devam etme şansı vardır. Bu yolu seçen bir yatırımcı; bu tip sistemlerin sadece getirisinin düşük olmasını değil, aynı zamanda insan psikolojisinin kaldıramayacağı sersemlikte sinyal üretmekte olduklarını da göz önünde bulundurmalıdır.

Kaynak: Vobmatriks 10.10.2009