"Breakout Setups"

Resmi Büyütmek İçin Resmin Üzerine Tıklayınız


Resmi Büyütmek İçin Resmin Üzerine Tıklayınız

"Devridaim Makinası" nı okuyanlar bilirler ki, piyasalardaki tradingin Strateji kavramı ile yapılmasını tavsiye ederiz.

Strateji:

-Sistem
-Para Yönetimi
-Risk Kontrolü (RK)
-Disiplin

alt bölümlerinden oluşur. Eğer altın formülümüz olsaydı, hep tepe ve dibi bulurduk ,o zaman sadece sistem ve sistemi uygulama disiplini yeterli olurdu. Altın formülümüz olmadığı için, diğer iki bölüm var. PY ile kontrat sayısı ve bunların açılış şekli ve RK ile de stoploss yeri anlaşılmalı.

Bazı yazarlar ; çıkışın önemli olduğunu girişin önemli olmadığını söyler, bazısı da psikoloji önemli der,bazısı PY der.Hele bir tanesi var ki,yazı tura atarak girin ,PY önemli ,der.Psikolojiyi önemser.O kadar kötü bir giriş-çıkış sistemi var ki ,demek ki psikolojisi çok bozuluyor.:-))Onların sistemi ile çalışsam, benim de psikolojim bozulur.

Bazısı da der ki : "trend is your friend",tepe ve dibi bulmaya kalkmayın,ama düşünmezler : tepe ve dibi bulamayan adam,trend-yatay hareket ayrımını nasıl yapacak?

Sonra da eklerler:en iyi traderların sistemi bile %50 zarar yazar,kitapları falan var ya,inanırlar ve inandırırlar,bu böyledir!!

Siz onlara bakmayın!

Giriş te çıkış gibi ya da kontrat sayısı gibi ya da SL gibi ya da Disiplin gibi, önemlidir.

Onlarınki gibi çok kötü sisteme sahipseniz,PY-RK-Psikoloji önem kazanır.

Altın formül olmasa da,başarılı bir sistem varsa,giriş-çıkış önemlidir,disiplin önemlidir.PY ve RK önemi azalır.

Girişle ilgili bir dizi yazı yazacağım,geçenlerde Çıkışla ilgili yazmıştım. Bunlar literatürde "breaout setups" denen oluşumlar. Fiyata sadece bakarak,giriş yapma. Fakat aynı zamanda ters poz da önceden olduğunuzu düşünerek çıkış manasına da gelir.Vee aynı zamanda bazısı izleyen stop olarak kullanılacağından RK ne de ışık tutar.

İlki yukardakı grafikte görülen ,geçenlerde sn.Seyyah'ın linkini verdiği "minor tops -bottoms"..

http://www.profitfromprices.com/Stoploss.htm#1

John Magee tarafından geliştirilen bu setup hiç fena değil,şöyle kullanılıyor:

-Tepe yapmakta olan piyasada arka arkaya 2-3 çubuk yukarı hareketi gözlüyorsunuz.

-Tepedeki çubuktan dönüş olunca,onun en düşük değerini görüp,o değerin altında,tepe çubuğunun bölgesine girmeyen 3 çubuk sayıyorsunuz.Tepe çubuğunun en düşüğüne anahtar fiyat diyor.

-Bu 3 çubuktan sonraki çubuk kısa poz açacağınız çubuk olmakta.

-Girişi yapınca,minor top olan ,tepe çubuğunun en yükseğinin %1 üzerini vadeli saatlikte ,SL alabilirsiniz.

-Minor bottom da ise ters işlemler yapılıyor.

-Diyelimki piyasa düştü ve lokal bir dipten yukarı hareket başladı,bu tepki sonunda,tepeyi minor top ile belirleyip mesela vadeli saatlikte bu tepenin %1 üzerine bir SL koyup,sonra düşüş devam edince bunu karı kilitleyen bir izleyen stop olarak kullanabilirsiniz.

-Yazar bu oluşumun %70 çalıştığını söylüyor.

-Bu oluşum MS 'ta da formüle edilebilir,çok zor değil...
-Yukarda ilk grafikte minor top u dünkü tepe için uyarlanmış halde görüyorsunuz,bugün saat 12.00 çubuğu ile teyid gelmiş durumda...

"Breakout setup" lara ilerde devam edeceğiz...

Kaynak: Devridaim Makinası 01.10.2009

"Breakout Setups"

"Breakout Setups" dün de dediğim gibi,tg kullanmadan sadece fiyatla giriş-çıkış yapmak demek...

7 adet seçtim toplamda,bunların 4 ü güniçi işlem ve 3 ü günötesi işlem için esasında ,ama ters te kullanılabilirler..

Bugün vereceğim bir güniçi işlem setupı..

İkinci setupımız "Bulkowski Breakout Setup":

http://thepatternsite.com/hcrl.html

adresinde detaylı anlatılmış,güniçi işlemde 5' lıklarda çalışan bir uygulama ama mesela 60' lıkta ve günötesi de uygulanabilir.
long setup şöyle:

A barında çizgi hizasında giriş ve E barındaki çizgi hizasında çıkış...

Fiyat yatayda iken,yatay bölgeyi belirleyen çizginin 1-2 kademe üzerine hareket gelişirse,giriş yaparak,yukarı harekete katılmak ve stopu da bir önceki barın en düşüğünün 1-2 kademe altına koymak.

Eğer yukarı hareket esnasında yatay salınım olursa ya da hareket çok volatil ise ,bir önceki değil de ,iki önceki barın düşüğünün 1-2 kademe altına stopu koymak şeklinde...

sonunda bir stopla çıkış yapıyorsunuz..

short setup ta ise dediklerimi aynen ve ters yönde yapıyorsunuz.Stopu da bir önceki barın yükseğinin 1-2 kademe üstüne koyuyorsunuz.

Kaynak: Devridaim Makinası 02.10.2009

"Breakout Setups"

Yazı dizimize devam ediyoruz.

"Bulkowski Gap Trading Setup" 3. setupımız.5' lık vadeli grafiklerde..

http://thepatternsite.com/gapsetupl.html adresinde bilgi var.

Kısaca özetlersem; ertesi gün sabah B çubuğundaki gapten sonra,yeni dip getirmeyen ve kapanışı açılışı üzerinde olan bir C çubuğu bekleyip;bu çubuğun yükseğinin 1-2 kademe üzerinde , D çubuğunda alıma geçmek şeklinde..

Stop bir önceki çubuğun düşüğünün 1-2 kademe altına konuyor; E de lokal tepe gelince,F de stopla çıkılıyor..

Eğer Gap aşağı değil de yukarı olursa ,bu işlemlerin tersi yapılmakta..

Tabi eğer gapten sonra yeni dipler gelip te aşağı yeni bir trend başlarsa,bu setup,C mumu ile yukarı dönüş sağlamadığından ,kullanılamaz.

Bu setupta 5' lık yerine diğer intraday grafikler de kullanılabilir.

Kaynak: Devridaim Makinası 03.10.2009

"Breakout Setups"

4.setup aynı zamanda 3. intraday setup olan

“Bulkowski Retrace Trading Setup”

http://thepatternsite.com/retracel.html adresinde detaylı incelenebilir.

Bir yukarı hareketten sonra en azından aşağı 3 siyah mum takip edilir ve yeni dip yapmayan ve kapanışın açılıştan yüksek olduğu bir mumda,1-2 kademe üzerine alım çizgisi koyarak bir sonraki mumda alım yapılır.Grafik ,vadeli 5’lıktır.

Alım yapıldıkta sonra bir önceki mumun en düşüğünün 1-2 kademe altına stop konur ve yukarı trend takip edilir.Nitekim şartlar gerçekleşince , stopla çıkılır.

Short setup ‘ta ise işlemlerin tersi yapılır.

Daha yüksek grafik vadesinde bu setupla, günötesi trade yapılabilir.

Kaynak: Devridaim Makinası 04.10.2009

"Breakout Setups"

Resmi Büyütmek İçin Resmin Üzerine Tıklayınız

5.setup,bir intraday setup olan:

"Opening Range Breakout"

Bu setupı,çok farklı şekillerde uygulamak mümkün,ama ben bunu vadeli 5' lıkta şöyle uygularım:

Vadeli 5' lıkta mum grafik açın.Sabah açılıştan itibaren 7 mum sayın 9.45 e kadar. Bu 7 adet mumun en yükseğinin 1 kademe üstünü mavi çizgi ile ve en düşüğünün 1 kademe altını kırmızı çizgi ile işaretleyin.
Bu sabah için:

59.775 ve 59.550 çıkıyor.

Üst çizgi yukarı kırılırsa uzun ,alt çizgi aşağı kırılırsa kısa açılır:

Bu durumda 59.550 aşağı kırılmış ve 59.525 ten kısa açılmıştir.9.50 çubuğunda.

İzleyen stop bir önceki barın en yükseğinin 1 kademe üstüdür.
Poz , 10.15 çubuğunda 59.275 ten kapatılmıştır.

25' da 250 puan kar bıraktı bu sabah bu sistem...

Bu sistem,sonuncu güniçi setup idi.

2 tane daha günötesi setup vereceğim yarın ve öbürgün...

Kaynak: Devridaim Makinası 05.10.2009

"Breakout Setups"



Resmi Büyütmek İçin Resmin Üzerine Tıklayınız

6.setup,aynı zamanda,genelde günötesi olarak kullanılan bir setup:

“2B Reversal”

Bu setup dalga analizi açısından incelendiğinde,3.dalganın bitimiyle 4.dalgayı seyretmek ve 5.dalga yeni dip ya da tepe yaptığında onun bitmesini bekleyip ters yönde poz almak, olarak özetlenebilir.

Pratikte şöyle:

Aşağı bir hamle var,bir yerde dip yapıp tepki yapıyor,sonra tekrar dip yapmak üzere aşağı dönüyor,bir çubukta (buna breakout çubuğu deniyor) yeni dip geliyor eski dibe göre..

Sonra piyasa yukarı döndüğünde,yeni dip yapan çubuğun yükseğinin bir kademe üzeri,alım yeri olmakta.

Kısa poz için işlemler ters yapılır.

Kaynak: Devridaim Makinası 06.10.2009

"Breakout Setups"

Resmi Büyütmek İçin Resmin Üzerine Tıklayınız

7. setup bir günötesi setup olan “CHHVLLV”

MS’ta indicator builder bölümüne bu adla mavi bölümde yazılı formülü girin.
Q1:=IF((C>Ref(HHV(H,11),-1)),1,0);
Q2:=IF((C<Ref(LLV(L,11),-1)),-1,0);
Q3=Q1+Q2;
Q3
Sonra expert advisor bölümüne kırmızı bölümde yazılı formülü
Alım koşulu:
Cross(fml(“CHHVLLV”),0)
Satım koşulu:
Cross(0,fml(“CHHVLLV”))
girin.

Sistem tamamdır,bunu Matrik ve benzeri platformda da kullanabilirsiniz.

Kaynak: Devridaim Makinası 10.10.2009

ToKoBa Doğrudan Expert Advisordan aşağıdaki şekilde de girilebilir :

AL : Cross((IF((C>Ref(HHV(H,11),-1)),1,0)+IF((C<Ref(LLV(L,11),-1)),-1,0)),0)
SAT : Cross(0,(IF((C>Ref(HHV(H,11),-1)),1,0)+IF((C<Ref(LLV(L,11),-1)),-1,0)))

"Breakout Setups"

Resmi Büyütmek İçin Resmin Üzerine Tıklayınız

7. setup bir günötesi setup olan “CHHVLLV”

MS’ta indicator builder bölümüne bu adla mavi bölümde yazılı formülü girin.
Q1:=IF((C>Ref(HHV(H,11),-1)),1,0);
Q2:=IF((C<Ref(LLV(L,11),-1)),-1,0);
Q3=Q1+Q2;
Q3

Sonra expert advisor bölümüne kırmızı bölümde yazılı formülü girin.
Alım koşulu: Cross(fml(“CHHVLLV”),0)
Satım koşulu: Cross(0,fml(“CHHVLLV”))

Sistem tamamdır,bunu Matriks ve benzeri platformda da kullanabilirsiniz.

Kaynak: Devridaim Makinası 10.10.2009

ToKoBa Doğrudan Expert Advisordan aşağıdaki şekilde de girilebilir :

AL : Cross((IF((C>Ref(HHV(H,11),-1)),1,0)+IF((C<Ref(LLV(L,11),-1)),-1,0)),0)
SAT : Cross(0,(IF((C>Ref(HHV(H,11),-1)),1,0)+IF((C<Ref(LLV(L,11),-1)),-1,0)))

Sistem Tasarımı

Resmi Büyütmek İçin Resmin Üzerine Tıklayınız

Bu şekilde 7 adet "breakout setup" tamamlandı.

Güniçi işlem yapanlar 4 ünü ve günötesi işlem yapanlar diğer 3 ünü kullanabilirler.

Benim tavsiyem, günötesi işlemde :

-CHHVLLV
-Minor tops-minor bottoms
-2B Reversal

setuplarını ayrı ayrı ya da birlikte kullanmak şeklinde...

Gerisi tradera kalıyor...

Kaynak: Devridaim Makinası 10.10.2009

ya hocam bu sisitemlerin parayla satılanları var nedir fikriniz bir inceleyip bana mesaj atabilmeniz mümkünmü nekadar sağlamlar ve tavsiye edeceğiniz varmı