İki farklı tarih aralığına ait Metastock verilerini birleştirerek uzun vadeli tek bir veri dosyası elde etmenin uygulamalı analtımı yapılacaktır.

Öncelikle bu birleştirme işlemini yapmadan önce
.
.
.
Konunun devamı için buraya tıklayınız….

Forumun kullanımı ve üyeliği tamamen ücretsizdir.

Enter long: Alım işlemi, Long=Alımda olma pozisyonunu açmak.

Close long: Satım işlemi, Long=Alımda olma pozisyonunu kapamak.

OPT1, OPT2: Bulunacak olan optimize değer (1,2)

Range: Dağılım, bölge

Current value: Cari değer

Initial equity: Başlangıç portföy değeri

Positions: Açılan/kapatılan pozisyon sayısı

Entry trade price: İşlem giriş fiyatı

Entry trade delay: İşlem giriş gecikmesi (ertelemesi)

Exit trade price: İşlemden çıkış fiyatı

Exit trade delay: İşlemden çıkış gecikmesi (ertelemesi)

Entry commission: Giriş komisyonu

Exit commission: Çıkış komisyonu

Interest rate: Faiz oranı

Margin requirement: Kredili işlem koşulları

Total net profit: Toplam net kar

Open position value: Açılan pozisyon değeri

Percent gain/loss: % kar/zarar

.
.
.
Konunun devamı için buraya tıklayınız….

Forumun kullanımı ve üyeliği tamamen ücretsizdir.

saraylı ya da bu topikte yorum yapan kimse sorumlu tutulamaz.

Eveet,

sistemin adı ORB-S (opening range breakout -saraylı version)

Sistemin dünyada yaklaşık 20 yıllık geçmişi var ,bulan kişi Toby Crabel , sisTemi ORB ACD adıyla geliştiren ise Mark Fisher,kendisinin “The Logical Trader” diye bir kitabı da var.Fisher New York borsasında 75 trader lık bir ekibin başkanı ve 18 yıldır bu sistemi uyguluyor. Bu sistemin kazanma oranının %60-70 arasında olduğunu söylüyor!

Ben ise sistemi MS ortamına uyarladım ve bir strateji şekline dönüştürdüm.

Bu bir daytrading sistemi ve felsefesi çok basit esasında:

Her sabah piyasa açıldığında ayılar ve boğalar birbrine girer ve bir süre sonra bu kavgayı kazanan piyasayı istediği yöne doğru çekmeye başlar.Bu kavga süresinde fiyatın oluşturduğu aralık ne tarafa sonradan kırılırsa,güniçi trend yönü odur.

Dolayısıyla bu sistemde,güniçi yönü tahmin etmeye gerek yok,TA ‘e gerek yok,dip -tepe bulmaya gerek yok.Aslında hiçbir şeye gerek yok,sadece disipline gerek var.

Sistem bir daytrading sistemi olduğundan,daha önce bu topikte verdiğim swing tading sistemlerine ait performans kriterlerini karşılamayabilir:yani 3000 puan aylık kar,500 puan trade başına kar ve p>3..

Ama bu sistemle hedefimiz günde 200-300 ayda 4000-6000 puan kazanmaktır.Finansal hedefi böyle koyunca,bu çoğu günötesi sisteminin bile ayda yakalayamadığı bir başarı olmaktadır.

Para Yönetimi ve Risk Kontrolü açısından baktığımızda ise;trade sırasında ekran başında olmalıyız,pozisyon 2 eşit partide full açılacaktır:7000.-tl ile önce 5 kontrat sonra 5 kontrat şeklinde yani..Pozisyon tek partide komple kapatılacak.

Stoploss lar tek partide komple yapılacak,katastrofik stop mesafesi bizim piyasa için 350 puan seçilecektir.Bu şu demektir:terse düşme durumunda en fazla 350 puan tek trade de kaybedilir.350 puanın esprisi ise full pozisyon açıldığından,bir trade de en fazla sermayenin %5 inin kaybına izin vermek demektir.

Eğer pozisyon açılmadıysa 15.00 ten sonra yeni pozisyon açılmayacaktır,bu şekilde 15.30 verisi gibi dalgalanmaya yeni pozisyonla girilmez.

Geceye flat girilir,kontrat ertesi sabah arttırılır ya da azaltılır.

Şimdi sisteme geçelim:

Vadeli 5′lık grafik kullanıyoruz,ayılar ve boğaların kavga süresini ben 30 ‘ seçiyorum,çünkü 9.45 te spot açılışı da belli olduğundan,bu muhtemelen fiyatlarda bir ekstremum yaratabilir.

9.15 ile 9.45 arasındaki fiyat dalgalanmasının en yükseği ve en düşüğünü alıyoruz bu iki değer bugün için

H=70.300 ve
L=69.800 dür.

H ın üzerine ve L un altına ATR(13) ün vereceğim formülde ifadesini bulan bir emniyet faktörü koyuyoruz.Bu şekilde düzeltilmiş değerler kırıldığında,giriş yapıyoruz.

Stoplar da ATR vasıtasıyla hesaplanıyor.

.
.
.
Konunun devamı için buraya tıklayınız….

Forumun kullanımı ve üyeliği tamamen ücretsizdir.

Expert Advisor‘da Symbols kısmına :

Uzun Açmak İçin Alım Koşulu (Buy Order) ve Kısa Kapatmak İçin Alım Koşulu (Close Short Order):
Cross(C,Ref(LLV(C,7),-1)+(Ref(ATR(7),-1)*3))

Satım Koşulu (Enter Short/Sell Short Order) ve Uzun Kapatmak İçin Satım Koşulu (Close Long Order) :
Cross(Ref(HHV(C,7),-1)-(Ref(ATR(7),-1)*3),C)

System Tester‘da Optimizasyon İçin :

Uzun Açmak İçin Alım Koşulu (Buy Order) ve Kısa Kapatmak İçin Alım Koşulu (Close Short Order):
Cross(C,Ref(LLV(C,opt1),-1)+(Ref(ATR(opt2),-1)*opt3))

Satım Koşulu (Enter Short/Sell Short Order) ve Uzun Kapatmak İçin Satım Koşulu (Close Long Order) :
Cross(Ref(HHV(C,opt1),-1)-(Ref(ATR(opt2),-1)*opt3),C)

yazın. Optimziasyon değerlerini :

.
.
.
Konunun devamı için buraya tıklayınız….

Forumun kullanımı ve üyeliği tamamen ücretsizdir.

Expert Advisor‘da Symbols kısmına :

Alım Koşulu (Buy Order):
RWH:=(H-Ref(L,-30))/(ATR(30)*Sqrt(30));
RWL:=(Ref(H,-30)-L)/(ATR(30)*Sqrt(30));
Pk:=Mov((RWH-RWL),3,W);
AVTR:=Mov(HHV(H,2) – LLV(L,2),20, S);
SD:=Stdev(HHV(H,2) – LLV(L,2),20);
Val4:=If(Pk>0,HHV(H-AVTR-3*SD,20),LLV(L+AVTR+3*SD,20));
Val3:=If(Pk>0,HHV(H-AVTR-2*SD,20),LLV(L+AVTR+2*SD,20));
Val2:=If(Pk>0,HHV(H-AVTR-SD,20),LLV(L+AVTR+SD,20));
Val1:=If(Pk>0,HHV(H-AVTR,20),LLV(L+AVTR,20));
EL:= (Mov(MACD(),9,E)<MACD()) AND (Val3<C);
CL:= (Val3>C) OR ((Mov(MACD(),9,E)>MACD()) AND Val3>C);
ES:= (Mov(MACD(),9,E)>MACD()) AND (Val3>C);
CS:= ( (Val3<C)) OR ((Mov(MACD(),9,E)<MACD()) AND Val3<C);
State:=If(Cum(1)=1,0,If(EL,1,If(ES,-1,If((CL AND PREV=1) OR (CS AND
PREV=-1),0,PREV))));
State=1 AND Ref(State,-1)<1 {EL}

Satım Koşulu (Enter Short/Sell Short Order):
RWH:=(H-Ref(L,-30))/(ATR(30)*Sqrt(30));
RWL:=(Ref(H,-30)-L)/(ATR(30)*Sqrt(30));
Pk:=Mov((RWH-RWL),3,W);
AVTR:=Mov(HHV(H,2) – LLV(L,2),20, S);
SD:=Stdev(HHV(H,2) – LLV(L,2),20);
Val4:=If(Pk>0,HHV(H-AVTR-3*SD,20),LLV(L+AVTR+3*SD,20));
Val3:=If(Pk>0,HHV(H-AVTR-2*SD,20),LLV(L+AVTR+2*SD,20));
Val2:=If(Pk>0,HHV(H-AVTR-SD,20),LLV(L+AVTR+SD,20));
Val1:=If(Pk>0,HHV(H-AVTR,20),LLV(L+AVTR,20));
EL:= (Mov(MACD(),9,E)<MACD()) AND (Val3<C);
CL:= (Val3>C) OR ((Mov(MACD(),9,E)>MACD()) AND Val3>C);
ES:= (Mov(MACD(),9,E)>MACD()) AND (Val3>C);
CS:= ( (Val3<C)) OR ((Mov(MACD(),9,E)<MACD()) AND Val3<C);
State:=If(Cum(1)=1,0,If(EL,1,If(ES,-1,If((CL AND PREV=1) OR (CS AND
PREV=-1),0,PREV))));
State=-1 AND Ref(State,-1)>-1 {ES}

Kısa Kapatmak İçin Alım Koşulu (Close Short Order):

.
.
.
Konunun devamı için buraya tıklayınız….

Forumun kullanımı ve üyeliği tamamen ücretsizdir.

GANN HI LO 15 adı ile indicator builder‘da aşağıdaki formülü girin:

HLd:=If(CLOSE>Ref(Mov(H,15,S),-1),
{then}1,
{else}If(CLOSE<Ref(Mov(L,15,S),-1),
{then}-1,
{else}0));
HLv:=ValueWhen(1,HLd<>0,HLd);
HiLo:=If(HLv=-1,
{then}Mov(H,15,S),
{else}Mov(L,15,S));
HiLo;

Sonra expert advisor‘a girip :

alım koşulu: Cross(C,Fml(“GANN HI LO 15″))

satım koşulu: Cross(Fml(“GANN HI LO 15″),C)

yazın ,renkleri ve okları ayarlayın.

Yukarıda vadeli ,saatlik grafikte bu sistemi görüyorsunuz..

System Tester için

.
.
.
Konunun devamı için buraya tıklayınız….

Forumun kullanımı ve üyeliği tamamen ücretsizdir.

Sistemi vermeden bir önemli bilgi. Her sistemin içinde süper bir indikatör yada indikatörlerin süper bir şekilde ilişkisinin keşfedilmiş olması gerektiğini düşünenlere şaşırtıcı gelecektir. Tüm indikatörler, fiyattan türer , o halde neden sadece fiyatı kullanarak bir sistem dizayn edilmesin.

Sistemin Adı : Greed-Fear (Gurur ve Korku)
VOB , Endeks 30 için geliştirildi ve 15 dk’dan günlüğe kadar tüm zaman dilimleri için.

Expert Advisor için :

Alım koşulu (enter long ve close short):
n := 3 ;
BullFear := (HHV(HIGH,n) – LLV(HIGH,n))/2 + LLV(HIGH,n);
Cross(CLOSE,BullFear)

Satım koşulu(close long ve enter short):
n := 3 ;
BearFear := (HHV(LOW,n) – LLV(LOW,n))/2 + LLV(LOW,n);
Cross(BearFear,CLOSE)

Kod Matriks’de de metastock da da çalışır. Sistem Tester gidin ve kodlayın, sonrada VOB’da seçtiğiniz periyotta çalıştırın ve sonucu görün.

Bir Kaç Sonuç, (Komisyon düşülmemiş)

.
.
.

Konunun devamı için buraya tıklayınız….

Forumun kullanımı ve üyeliği tamamen ücretsizdir.

BLUE LINE 13 adı ile indicator builder‘da aşağıdaki formülü girin:

p8:= Ref((H+L)/2,-8);
p7:= Ref((H+L)/2,-7);
p6:= Ref((H+L)/2,-6);
p5:= Ref((H+L)/2,-5);
p4:= Ref((H+L)/2,-4);
p3:= Ref((H+L)/2,-3);
p2:= Ref((H+L)/2,-2);
p1:= Ref((H+L)/2,-1);
p0:= (H+L)/2;

Ref((PrevSum – PrevAve + p0)/8,-5)

Sonra expert advisor‘a girip :

.
.
.
Konunun devamı için buraya tıklayınız….

Forumun kullanımı ve üyeliği tamamen ücretsizdir.

TRENDSCORE adı ile

If(C>=Ref(C,-11),1,-1) + If(C>=Ref(C,-12),1,-1) +
If(C>=Ref(C,-13),1,-1) + If(C>=Ref(C,-14),1,-1) +
If(C>=Ref(C,-15),1,-1) + If(C>=Ref(C,-16),1,-1) +
If(C>=Ref(C,-17),1,-1) + If(C>=Ref(C,-18),1,-1) +
If(C>=Ref(C,-19),1,-1) + If(C>=Ref(C,-20),1,-1)

indicator builder bölümüne koyun.

Kapanışı; 11 önceki kapanıştan 20 önceki kapanışa kadar , evvelki kapanışlarla karşılaştırıp not atıyor bir sayaç gibi..

Şimdi ; ben bunu biraz ağırlaştırmak için; kapanışı 21 öncekinden 30 önceki kapanışa kadar karşılaştıran şu indikatörü yapıyorum,

TRENDSCORE3 adı ile indicator builder‘a koyuyoruz:

If(C>=Ref(C,-21),1,-1) + If(C>=Ref(C,-22),1,-1) +
If(C>=Ref(C,-23),1,-1) + If(C>=Ref(C,-24),1,-1) +
If(C>=Ref(C,-25),1,-1) + If(C>=Ref(C,-26),1,-1) +
If(C>=Ref(C,-27),1,-1) + If(C>=Ref(C,-28),1,-1) +
If(C>=Ref(C,-29),1,-1) + If(C>=Ref(C,-30),1,-1)

Aynı indikatörü ; biraz ,bu sefer hızlandırmak için;kapanışı 1 öncekinden 10 önceki kapanışa kadar karşılaştıran şu indikatörü yapıyorum,

TRENDSCORE2 adı ile indicator builder‘a koyuyoruz:

If(C>=Ref(C,-1),1,-1) + If(C>=Ref(C,-2),1,-1) +
If(C>=Ref(C,-3),1,-1) + If(C>=Ref(C,-4),1,-1) +
If(C>=Ref(C,-5),1,-1) + If(C>=Ref(C,-6),1,-1) +
If(C>=Ref(C,-7),1,-1) + If(C>=Ref(C,-8),1,-1) +
If(C>=Ref(C,-9),1,-1) + If(C>=Ref(C,-10),1,-1)

Şimdi bununla sistem yapabilmek için orta indikatör olan TRENDSCORE‘U seçersek:

Expert advisora:

.
.
.
Konunun devamı için buraya tıklayınız….

Forumun kullanımı ve üyeliği tamamen ücretsizdir.

Piyasalar non-lineerdir.

Doğrusal bir gelişme bulmak rastlantılara bağlıdır.Piyasaların bu non-linearitesini en iyi Dalga Teorisi açıklar.

Yatayda geçen 1. ve 2. dalgalardan sonra,sert başlayan 3.dalga trend yönünü haber verir,yatay hareketin bittiğini ilan eder ve yükselen volatiliteyle birlikte,bir tarafa kırılmayı getirir grafikte.

KTA’deki tg ler ise genelde, bu non –lineer piyasaya ; 4 işlemle bir araya getirilmiş kapanışın çeşitli aritmetik işlemlerini kapsayan ,tg formülleri ile yaklaşırlar.

Mesela ema4 dediğiniz zaman ,4 periyodluk ,kapanışın üstel ho sı ,volatilite ne olursa olsun,yatay hareket-trend durumu ne olursa olsun,fiyat çubuğuna hep sabit 4 katsayısı ile yaklaşır.

Bu probleme KTA’de, indikatör gecikmesi denir ve bu problem yüzünden trader tg ‘ler yardımıyla dip ve tepeyi bulamaz,çözümü çok güç bir ana problemdir.Çünkü ho nın periyodunu yükseltirseniz,kesişme dip ya da tepenin çok uzağında ve sonrasında gerçekleşir ve bir işe yaramaz.Eğer periyodu kısaltırsanız,sistem çok fazla işlem yapar ve yine performans düşer.

İndikatör gecikmesi probleminin önemli kaynağı,piyasadaki non-linearitedir.

Dip ve tepelere yakın ho periyodunu otomatik olarak düşüren ve trend oluştuktan sonra oluşan düzeltme ve /veya tepkilerde ho periyodunu, silkelenmemek maksadıyla arttıran otomatik bir düzen yapılabilir mi?

Eğer yapılırsa ,bu bir yerde tg gecikmesi problemini azaltan bir yaklaşım olur,dip ve tepeleri daha iyi yakalar ve trendlerde silkelenmez….

İndikatör gecikmesini azaltan ,değişken periyodlu bir ho tasarlanabilir mi?

Bakın ortadan kaldıran demiyorum,azaltan diyorum;eğer ortadan kaldıran deseydim,o zaman dip ve tepeyi bulan bir tg ya da ho geliştirmiş olurdum ,ki bunun adı da “holy grail” olurdu.

O zaman bu yazı da burada yayınlanmazdı…

Bu gecikmeyi azaltan bir ho tasarlamak istiyorum.

Değişken periyodlu ho tasarımı için

.
.
.
Konunun devamı için buraya tıklayınız….

Forumun kullanımı ve üyeliği tamamen ücretsizdir.