Bu sistem dünyada kabul görmüş pozitif beklentili bir sistemdir, stoplossları ya da kullanım hataları itibarıyla,oluşacak zararlı tradelerden ,kullanıcıları sorumludur.
saraylı ya da bu topikte yorum yapan kimse sorumlu tutulamaz.
Eveet,
sistemin adı ORB-S (opening range breakout -saraylı version)
Sistemin dünyada yaklaşık 20 yıllık geçmişi var ,bulan kişi Toby Crabel , sisTemi ORB ACD adıyla geliştiren ise Mark Fisher,kendisinin “The Logical Trader” diye bir kitabı da var.Fisher New York borsasında 75 trader lık bir ekibin başkanı ve 18 yıldır bu sistemi uyguluyor. Bu sistemin kazanma oranının %60-70 arasında olduğunu söylüyor!
Ben ise sistemi MS ortamına uyarladım ve bir strateji şekline dönüştürdüm.
Bu bir daytrading sistemi ve felsefesi çok basit esasında:
Her sabah piyasa açıldığında ayılar ve boğalar birbrine girer ve bir süre sonra bu kavgayı kazanan piyasayı istediği yöne doğru çekmeye başlar.Bu kavga süresinde fiyatın oluşturduğu aralık ne tarafa sonradan kırılırsa,güniçi trend yönü odur.
Dolayısıyla bu sistemde,güniçi yönü tahmin etmeye gerek yok,TA ‘e gerek yok,dip -tepe bulmaya gerek yok.Aslında hiçbir şeye gerek yok,sadece disipline gerek var.
Sistem bir daytrading sistemi olduğundan,daha önce bu topikte verdiğim swing tading sistemlerine ait performans kriterlerini karşılamayabilir:yani 3000 puan aylık kar,500 puan trade başına kar ve p>3..
Ama bu sistemle hedefimiz günde 200-300 ayda 4000-6000 puan kazanmaktır.Finansal hedefi böyle koyunca,bu çoğu günötesi sisteminin bile ayda yakalayamadığı bir başarı olmaktadır.
Para Yönetimi ve Risk Kontrolü açısından baktığımızda ise;trade sırasında ekran başında olmalıyız,pozisyon 2 eşit partide full açılacaktır:7000.-tl ile önce 5 kontrat sonra 5 kontrat şeklinde yani..Pozisyon tek partide komple kapatılacak.
Stoploss lar tek partide komple yapılacak,katastrofik stop mesafesi bizim piyasa için 350 puan seçilecektir.Bu şu demektir:terse düşme durumunda en fazla 350 puan tek trade de kaybedilir.350 puanın esprisi ise full pozisyon açıldığından,bir trade de en fazla sermayenin %5 inin kaybına izin vermek demektir.
Eğer pozisyon açılmadıysa 15.00 ten sonra yeni pozisyon açılmayacaktır,bu şekilde 15.30 verisi gibi dalgalanmaya yeni pozisyonla girilmez.
Geceye flat girilir,kontrat ertesi sabah arttırılır ya da azaltılır.
Şimdi sisteme geçelim:
Vadeli 5′lık grafik kullanıyoruz,ayılar ve boğaların kavga süresini ben 30 ‘ seçiyorum,çünkü 9.45 te spot açılışı da belli olduğundan,bu muhtemelen fiyatlarda bir ekstremum yaratabilir.
9.15 ile 9.45 arasındaki fiyat dalgalanmasının en yükseği ve en düşüğünü alıyoruz bu iki değer bugün için
H=70.300 ve
L=69.800 dür.
H ın üzerine ve L un altına ATR(13) ün vereceğim formülde ifadesini bulan bir emniyet faktörü koyuyoruz.Bu şekilde düzeltilmiş değerler kırıldığında,giriş yapıyoruz.
Stoplar da ATR vasıtasıyla hesaplanıyor.
.
.
.
Konunun devamı için buraya tıklayınız….
Forumun kullanımı ve üyeliği tamamen ücretsizdir.
